• Thứ năm , 15/11/2018 | 18:13 GMT +7
timkiem
×
Cách tính chỉ số Pivots và ứng dụng trong giao dịch tài chính.
6/19/2017 | 3:20 PM GTM+7

Pivot Points (PP): hay còn gọi là trục xoay giá, điểm giá là công cụ giúp các nhà giao dịch thành lập các điểm lợi nhuận trong thị trường, và đôi khi nó sẽ được tham khảo để điều chỉnh trong các chiến lược đầu tư, cân đối vùng giá trị.

Vậy thiết lập bảng tính như sau, để tính PP cho ngày hôm nay, hoặc cho phiên giao dịch hiện tại theo các múi giờ tại các thị trường thế giới như (H4, H8, Daily, Weekly, Monthly).thường có trên các phần mền, ta cần có dữ liệu giá của phiên kế trước đó: 

+ Hight - H: Giá cao nhất.

+ Low - L: Giá thấp

+ Close - C: Giá đóng cửa

Công thức cơ bản: PP = [(H + L + C)]/3

Sau đó ta tính các ngưỡng kháng cự giá (Resistance) R1, R2, R3 và Ngưỡng hỗ trợ (Support) S1, S2, S3.

ở đây chúng ta có thể dùng hai phương pháp kết hợp là hai công cụ tiêu chuẩn (Standard) và phép toán Fibonacci kết hợp để lập vùng giá, dự báo vùng giá thị trường giúp nhà đầu tư dễ dàng quan sát, và điều chỉnh chiến lược.

Standard:

R3 = H + 2 x (P - L)

R2 = P + (R1 – S1)

 R1 = 2 x P – L

 PP = [(H + L + C)]/3

 S1 = 2 x P – H

 S2 = P – (R1 – S1)

 S3 = L – 2 x (H – P)

Biểu đồ dưới thể hiện chỉ số PP của giá vàng thế giới (Gold spot) cho ngày giao dịch 15/06/2017 và dữ liệu giá để tính là ngày 14/06/2017.

 pp-gold-spot.png

Fibonacci:    

 RF3 = P + 1.0 x (H - L)

 RF2 = P + 0.618 x (H – L)

 RF1 = P +0.382 x (H –L)

 PP = [(H + L + C)]/3

 SF1 = P – 0.382 x (H – L)

 SF2 = P – 0.618 x (H – L)

  SF3 = P – 1.0 x (H – L)

Camarilla: 

R3 = C + (H - L) * 1.1/4

R2 = C + (H - L) * 1.1/6

R1 = C + (H - L) * 1.1/12

Pivot = (H + L + C) / 3

S1 = C - (H - L) * 1.1/12

S2 = C - (H - L) * 1.1/6

S3 = C - (H - L) * 1.1/4

Woodie's:

R3 = H + 2(Pivot – L)

R2 = Pivot + (H - L)

R1 = (2 x Pivot) - L

Pivot = (H + L + 2 x C) / 4

S1 = (2 x Pivot) - H

S2 = Pivot - (H - L)

S3 = L - 2 H - Pivot)

Demark :

R1 = X / 2 – L

Close < Open: X = H + 2 x L + C

Close > Open: X = 2 x H + L + C

Close = Open: X = H + L + 2 x C

S1 = X / 2 - H

Đây là kết quả bảng tính kết hợp cho ngày 15/06/2017

 pp-xauusd-nhipcautaichinh.png

 Như vậy với phương pháp tính PP kết hợp chúng ta dễ dàng thiết lập được vùng giá vàng trong dự báo, giao dịch, cụ thể tại S1 ta có vùng giá hỗ trợ là 1251 – 1257 và có ngay vùng giá kháng cự R1 là 1275 – 1275 hay R2 là 1281 - 1290 (ở đây đôi khi giá kết hợp có thể giống nhau). Tương tự với các giá bạc thế giới (Silver spot),,,

Cách tính này được áp dụng  cho hầu hết các thị trường tài chính, hàng hóa, chứng khoán, thị trường quyền chọn.

Sử dụng Pivot Points trong giao dịch:

+ Khi giá mở cửa thị trường của phiên hiện tại mà thấp hơn điểm Pivot Points, thì thường giá sẽ tiến về ngưỡng hỗ trợ S1 (tại S1 giá thường sẽ được hỗ trợ đẩy lên), và trong trường hợp giá phá vỡ S1 ( có thể áp lực bán thì giá sẽ có xu hướng tiệm cận S2, tương tự với S3.

Như vậy thị trường thường giảm (Bear Market). 

+ Khi giá mở cửa của phiên hiện tại cao hơn điểm Pivot Point,  thì thường giá sẽ hướng lên ngưỡng kháng cự R1 (tại đây cũng suất hiện lực cản của thị trường), nếu phá R1 giá cũng thường sẽ tiệm cận R2, tương tự với R3.

Như vậy thị trường thường tăng (Bull Market).

+ Khi gía mở cửa của phiên xem xét tại vùng điểm Pivot Points đó thì thường thị trường sẽ giao dịch đi ngang (Sideway)